sabato 24 maggio 2008

Modelli matematici e Cabala

Ammetto di aver appreso da poco – per un’intervista fattami dal Sole 24 Ore – che negli ambienti finanziari ed economici dilaga il ricorso alla cabala e all’astrologia per prevedere l’andamento dei mercati. Pare che anche persone autorevoli come l’ex-presidente della Federal Reserve Alan Greenspan subiscano l’attrazione fatale delle relazioni mistiche tra i numeri e il corso dei cicli economici e finanziari. Ho appreso che la rivalutazione moderna della numerologia è dovuta soprattutto a William Gann, nato nel 1878 in Texas e appassionato fin da piccolo alle interpretazioni numerologiche della Bibbia da lui applicate alla finanza. Gann si convinse che il cosmo è un unico complesso armonico le cui vibrazioni influenzano il corso degli eventi e le decisioni umane, tra cui quelle degli investitori. Studiando le serie storiche delle transazioni azionarie, Gann ricavò la “legge della vibrazione”, che descrive le influenze dei cicli astrali sulle vicende umane: nei punti di massima “vibrazione” del ciclo si determinerebbe un’inversione nella tendenza dei mercati azionari. Gann enunciò anche 24 regole da seguire nel trading.
Oggi dilaga la riscoperta delle teorie di Gann e nascono “scuole” – anche in Italia da un decennio – che insegnano come applicare i suoi metodi, dal “master time factor”, al “tunnel spazio-temporale” al “grande segreto del cerchio”. C’è chi tenta di dare dignità scientifica a tutto ciò sostenendo che, in fondo, si tratta soltanto di applicare l’idea di “correlazione”, ovvero dell’esistenza di un legame più o meno evidente e intenso tra due fenomeni apparentemente privi di connessioni tra di loro. Ad esempio, si constata che tra il 1922 e il 1929 le gonne femminili erano via via più corte: parallelamente si sono avuti sette anni di rialzi vertiginosi dei mercati fino al crollo del 1929. Visto che le tendenze attuali sono a scorciare le gonne si consiglia di stare molto attenti. Tuttavia, secondo la Cabala, pare che non vi sia nulla da temere fino alla fine del 2008, dopodichè apriti cielo… Allungate le gonne, per favore.
Colpisce il fatto che si preferisca ricorrere alle concatenazioni astrali piuttosto che alla matematica. A mo’ di giustificazione si osserva che le correlazioni cabalistiche offrono una precisione del 90%, superiore a quella dei modelli matematici. Non si capisce allora perché non vengano chiusi insegnamenti, dipartimenti e riviste di economia matematica e non si smetta di dare i premi Nobel per l’economia soltanto ai matematici.
Nell’intervista sopradetta, richiesto di dire la mia, ho affermato trattarsi di pura e semplice impostura irrazionalista. Ma non ero tanto interessato alla Kabbalah? Già, ma la Kabbalah è cosa ben diversa: è l’analisi mistica degli strati di senso del testo biblico e proscrive come una degenerazione nel senso della magia (bianca o addirittura nera) i tentativi di prevedere il futuro o persino di influenzare il corso degli eventi. Insomma, la Cabala (come il ricorso ai numeri della “smorfia” per vincere al lotto) è una degenerazione cialtronesca della Kabbalah.
Tempo fa mi sono occupato in questa rubrica di una conferenza di Umberto Eco al Festival della Matematica di Roma sugli usi perversi della matematica, in cui se la prendeva indistintamente con Pitagora e i numerologi cialtroni. Per un’autentica difesa del razionalismo, avrebbe fatto meglio a lasciare in pace Pitagora e Pico della Mirandola e a prendersela con chi predica male e razzola male: ovvero con chi proclama l’utilità della matematica anche quando dà pessimi risultati, e poi fa previsioni con la palla di vetro. Questo scientismo è il vero irrazionalismo.
(Tempi, 22 maggio 2008)

2 commenti:

mario ha detto...

Caro Israel,
il problema della tecnofinanza è proprio questo: oscilla tra la cabala e i modelli matematici. Risultato? L'intervallo tra lo scoppio delle bolle speculative si è ridotto a una decina d'anni. Alle porte del Duemila è esplosa la bolla di internet, poi è arrivato il turno di quella immobiliare. Greenspan è stato un distratto presidente della Fed (sotto la sua presidenza sono proliferati i più astrusi strumenti finanziari usati dalle banche per gonfiare la bolla immobiliare)e l'era Clinton ha varato la stagione dell'esuberanza irrazionale che ha portato con sè anche le corbellerie borsistiche di cui sopra. Bush ha completato il quadretto. Manca il corno alla napoletana, ma ci stanno arrivando rapidamente e d'altronde la finanza se non è etica certamente sa essere spesso esoterica. Le cose purtroppo non vanno meglio con l'uso dei modelli matematici. Quando è scoppiato il casino subprime, nell'agosto scorso, ho cominciato a osservare più da vicino come lavorano gli operatori, cosa succede nelle sale di trading e ai piani alti della finanza. Ebbene, se fossimo in un ristorante, la cucina sarebbe da chiudere immediatamente. Scrivevo sul blog che "gli schemi finora adottati dai fondi di speculazione quantitativa sono da aggiornare. Far gestire i fondi agli algoritmi ha funzionato e fatto guadagnare per lungo tempo. Così ci si illusi che bastasse la matematica e un buon programma informatico per affrontare il mercato e i suoi rischi. il problema è che la Borsa non è fatta solo di hardware e software, ma di persone. E le persone sono decisamente migliori delle macchine". Il giorno dopo il Financial Times si accorgeva che "ops! Houston, abbiamo un problema
" e dedicava al tema della totemizzazione matematica applicata alla finanza una paginata davvero interessante. Titolo: "System error for quants". Ovviamente, nessuno pare aver tratto grande insegnamento dal bubble caos e quando si sarà allentata la stretta sul credito (credit crunch), ne vedremo di nuovo di tutti i colori.

Riccardo ha detto...

No trovo nulla di male a provare ad investire sulle borse seguendo sistemi non convenzionali: dalla astro-finanza al lancio di freccette sui titoli, ai consigli tanto buoni del panettiere o del macellaio. Nessuna serie storica dei prezzi è d'altronde tanto lunga da potersi affermare come statisticamente affidabile in tutte le situazioni. Ho letto anche di sistemi che predicono i prezzi dei titoli in base alle previsioni del tempo. Cio dovrebbe implicare che almeno le previsioni del tempo siano corrette...